Ймовірність дефолту України досягла річного максимуму – Dragon Capital

П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 27% до 534,44 пункту від початку скандалу блокуванням виплат за "зеленими" єврооблігацій.

Про це свідчать дані звіту Dragon Capital.

Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.

Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 534,44 пункту (станом на 22 листопада).

Для порівняння 5-річні CDS Туреччини за період з 11 по 22 листопада зросли на 20,5% до 402 пунктів. Це спровокувало девальвацію національної валюти ліри і як наслідок антиурядові протести.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами з коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.